Optimale Produktions- und Hedging-Entscheidungen auf dem Großhandelsmarkt für Strom
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss von Preisrisiken auf dem Strommarkt auf optimale Produktions- und Hedging-Entscheidungen. Die Berücksichtigung von Transaktionskosten von Hedgingmaßnahmen führt dazu, dass die Standardergebnisse - wie die Separation und das Full-Hedge-Theorem - nicht mehr erfüllt sind. Der ökonomische Vorteil des Zugangs zu Terminmärkten wird modelltheoretisch abgeleitet und es werden Handlungsempfehlungen für die energiewirtschaftliche Praxis gegeben.
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