@PhdThesis{duepublico_mods_00073257,
  author = 	{Sp{\"u}rkel, Kai Arne},
  title = 	{Strong convexity in two-stage stochastic programming with complete linear recourse and risk aversion},
  year = 	{2020},
  month = 	{Nov},
  day = 	{16},
  keywords = 	{Optimierung},
  abstract = 	{In dieser Dissertation werden hinreichende Bedingungen f{\"u}r starke Konvexit{\"a}t von Risikofunktionen, basierend auf zweistufigen stochastischen Optimierungsproblemen mit complete linear recourse und einer Teilklasse koh{\"a}renter Risikoma{\ss}e, hergeleitet. Bislang nur f{\"u}r den risikoneutralen Fall vorliegende Resultate werden so auf risikoaverse Modelle verallgemeinert. Als Anwendung dient die Stabilit{\"a}t von L{\"o}sungsmengen stochastischer Optimierungsprobleme.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/73257},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00073257},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/73257},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00073109/Diss_Spuerkel.pdf:PDF},
  language = 	{en}
}