Detecting changes in the extremal behavior of time series
This work develops structural break tests for the extremal behavior of time series. It is divided into four parts. In the first two we derive structural break tests for the tail index and extreme quantiles. The third part investigates sequential versions of these tests. Finally, change point tests for the extremal dependence between two random variables are developed.
In dieser Arbeit werden Strukturbruchtests für das Extremalverhalten von Zeitreihen entwickelt. Die Arbeit unterteilt sich in vier Abschnitte. In den ersten beiden Teilen werden retrospektive Strukturbruchtests für den Flankenindex und extreme Quantile entwickelt. Der dritte Teil befasst sich mit sequentiellen Versionen dieser Tests. Im letzten Kapitel werden Strukturbruchtests für den extremalen Zusammenhang von zwei Zufallsvariablen behandelt.
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