000K  utf8
1100  2014$c2014-04-15
1500  eng
2050  urn:nbn:de:hbz:464-20140415-084027-1
3000  Stephan, Anna
4000  Ein inverses Problem aus dem Gebiet der Finanzmathematik mit nichtlinearem, fehlerbehaftetem, zufälligem Operator  [Stephan, Anna]
4000  On an inverse problem of financial mathematics with error in the operator  [Stephan, Anna]
4209  Der Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Kalibrierung eines sogenannten stochastischen Markovmodells unter besonderen Berücksichtigung der statistischen Aspekte dieser Fragestellung. Es wird gezeigt, dass jeder Schritt der Kalibrierungsprozedur einem nichtlinearen, schlecht gestellten Problem entspricht, mit einem im jeweils vorherigen Schritt geschätzten Operator. Hierfür wird eine neuartige Regularisierungsmethode vorgestellt und die Konvergenzgeschwindigkeit untersucht.
4209  This thesis adheres to study a calibration problem for the so-called Markovfunctional models (MFMs) from the statistical point of view. It is shown that at each step of the calibration procedure one has to solve a nonlinear inverse problem with an operator estimated in the previous step. We propose a novel regularisation method and verify the rate-of-convergence.
4950  https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20140415-084027-1$xR$3Volltext$534
4961  https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00034166
5010  51
5051  510
5550  fehlerbehaftet
5550  Inverses Problem
5550  Kalibrierung
5550  nichtlinear
5550  schlecht gestellt
5550  stochastischen Markovmodell
5550  zufällig